Два способа копировать сделки: когда они дают одинаковый результат
Мы сравнили два способа копирования позиции. На данных одного дня они работали одинаково; различия появились после округления объёма и изменения учёта заявок.
Задача копитрейдинга кажется простой: трейдер изменил позицию — система должна повторить это изменение на счёте инвестора. На практике биржа округляет объём, слишком маленькая заявка может не пройти, а отправленный ордер какое-то время остаётся неисполненным. Эти детали могут создавать расхождение между позициями трейдера и инвестора.
Команда EasyTrading сравнила два способа копирования позиции:
- копирование изменений: трейдер увеличил позицию на 0,2 BTC — инвестору отправляется заявка на те же 0,2 BTC;
- сверка с целевой позицией: система сравнивает нужную позицию с текущей, прибавляет объём уже отправленных заявок и корректирует оставшуюся разницу.
Второй способ выглядит сложнее. Но действительно ли он ведёт себя иначе, если оба алгоритма получают одинаковые данные и одинаково учитывают уже отправленные заявки?
Короткий ответ: в заданной идеализированной модели разницы не оказалось. Она появилась после добавления округления и изменения правил учёта заявок в работе.
Для пользователя важна не формула сама по себе, а результат: насколько точно система повторяет позицию трейдера и сколько заявок ей для этого требуется.
Почему два алгоритма могут отправить одинаковую заявку
Допустим, позиция трейдера выросла с 0,5 до 0,7 BTC.
Первый алгоритм видит изменение +0,2 BTC и отправляет +0,2 BTC.
Второй видит целевую позицию 0,7 BTC. Если текущая и уже ожидающая исполнения часть позиции вместе составляют 0,5 BTC, он тоже отправляет +0,2 BTC.
0,7 BTC − 0,5 BTC = 0,2 BTC
Результат будет одинаковым, пока оба алгоритма видят одни и те же сигналы, биржа не округляет объём, а система помнит о заявках, которые уже отправлены, но ещё не исполнены.
Более сложная формула сама по себе не создаёт другого поведения. Ей нужно расхождение, которое можно исправлять.
Как мы это проверяли
Мы построили симуляцию на данных одного дня — 28 июля 2026 года. В неё вошли позиции трёх публичных трейдеров Hyperliquid по BTC и ETH. Копирование моделировалось по правилам Binance Futures и Bybit с задержкой от 0,25 до 30 секунд.
Всего получилось 40 вариантов сравнения, но это не 40 независимых экспериментов: во всех использовались данные одного дня. Поэтому результат показывает поведение алгоритмов в выбранных условиях, а не на рынке в целом.
Реальные заявки не отправлялись. Симуляция использовала публичные сделки только как ориентир для цены и не учитывала стакан, очередь заявок и фактическое исполнение.
Результат №1: в идеализированной модели алгоритмы совпали
При одинаковых данных и правилах учёта оба алгоритма отправили одинаковые заявки во всех 40 вариантах. Совпали число заявок, расчётный оборот, условная модельная комиссия и ошибка слежения — показатель расхождения между целевой и смоделированной позициями.
На исследованных траекториях сценарии с большей заданной задержкой имели более высокую ошибку слежения. Но задержка одинаково влияла на оба алгоритма и не создала разницы между ними.
Это не доказывает, что два подхода всегда равнозначны. Совпали только две конкретные реализации в заданной идеализированной симуляции.
Результат №2: после округления алгоритмы разошлись
Биржа принимает заявки только с определённым шагом объёма и может отклонить заявку, которая не соответствует минимальной стоимости ордера.
Мы применили снимок таких ограничений на 29 июля 2026 года и два заданных способа округления. Это была дополнительная проверка устойчивости модели, а не подтверждение того, что все смоделированные заявки прошли бы на бирже 28 июля.
При каждом из двух способов округления сверка с целевой позицией дала меньшее модельное отклонение во всех 40 вариантах — 80 сравнений суммарно. Но за более точное копирование пришлось платить большей активностью:
- средний долларовый показатель ошибки слежения (
TE_usd) снизился примерно на 95,7–97,6%; - расчётный оборот вырос на 4,1–7,9%;
- число заявок выросло на 21,0–35,9%.
Диапазоны рассчитаны по 16 сочетаниям способа округления, площадки и задержки. Каждое значение было невзвешенным средним пяти пригодных траекторий одного дня.
Эти цифры не показывают будущую доходность, реальные комиссии или результат рабочего CopyTrader. Они описывают только выбранную симуляцию, масштаб позиции и снимок биржевых ограничений.
Результат №3: система должна помнить об уже отправленной заявке
Отдельно мы проверили логику, которая смотрит только на исполненную позицию и игнорирует заявку, уже отправленную на биржу.
Представим, что до цели не хватает 0,2 BTC. Система отправляет заявку, но исполнение ещё не подтверждено. Если при следующей сверке алгоритм не видит этот объём в работе, он снова решает, что не хватает 0,2 BTC, и отправляет ещё одну заявку. В высокочастотных сценариях симуляции это приводило к повторной отправке одного и того же объёма.
Мы не проверяли рабочую версию CopyTrader и не обнаруживали в ней такую ошибку. Результат относится к правилам состояния данной модели: повторная сверка должна учитывать уже отправленный объём, иначе одна и та же корректировка может быть создана повторно. Реальные отклонения, частичные исполнения и отмены в этом пилоте не проверялись.
Что это значит для CopyTrader
Выбор между двумя алгоритмами не сводится к тому, какой из них выглядит сложнее. В идеализированной модели они отправляли одинаковые заявки. Различия в пилоте появились при заданных правилах округления и при изменённом учёте уже отправленного объёма.
Следующая проверка должна охватывать весь путь реальной заявки: отправку, подтверждение, частичное исполнение, отклонение, отмену и восстановление соединения. Только после этого можно сравнивать точность копирования, фактические комиссии и операционный риск.
Для пользователя вывод простой: качество копирования зависит не только от сигнала трейдера, но и от того, как система обрабатывает заявку после отправки.
Ограничения
Это однодневная исследовательская симуляция, а не тест реальной торговли. Кандидаты были выбраны по снимку рейтинга, полученному уже после проверочного дня, поэтому возможен эффект выживших. Мы не отправляли заявки, не использовали пользовательские счета и не рассчитывали прибыль или убыток.
Модель не учитывала стакан, очередь заявок, проскальзывание, влияние на рынок и фактические комиссии. Рабочая версия CopyTrader в эксперименте не участвовала.
Вывод
В заданной идеализированной модели два способа копирования позиции дали одинаковый результат. Совпадение исчезло после применения заданных правил округления и при изменении учёта уже отправленных заявок. Реальные сбои исполнения в этом пилоте не проверялись.
Сверка с целевой позицией точнее удерживала позицию в протестированных сценариях округления, но увеличивала расчётный оборот и число заявок. Следующий этап — проверить, сохраняется ли это преимущество при реалистичном исполнении и оправдывает ли оно дополнительные расходы.
Исследование подготовила команда EasyTrading. ИИ использовался для проверки кода, расчётов и текста под контролем команды. Результаты не проходили независимый аудит или внешнее рецензирование и не являются инвестиционной рекомендацией.